两种投资组合的收益差-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

两种投资组合的收益差

研究报告节选:

图 3 和图 4 显示,在 24 种不同的投资观点中,大部分情况下最优策略都有明显的优势。使用 Fama-French 模型计算的投资组合收益超过市场上同类型基金的平均水平。但通过图3 可以看到,在 CAPM 模型中,初始最优策略和替代最优策略之间的差异并不明显,说明初始最优策略几乎没有特殊优势。
《金工专题报告:海外文献推荐第201期》
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最后更新: 2022-01-01

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天风证券 | 2021-12-02 | 8个图表

图表内容


图5:两种投资组合的收益差
Different prior belief
owth Funds 6-month
Valued Funds 6-month
Figure 1. Return difference of the two portfolios.