不同先验观点下价值型基金的投资组合行为-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

不同先验观点下价值型基金的投资组合行为

研究报告节选:

5. 定价模型和管理能力观点的重要性 有人认为,即使投资者认为模型中的定价率是不正确的,使用该模型仍然可以帮助他们更有效地选择最佳基金。在本节中,我们研究了投资观点对投资组合构建的影响。我们用投资组合的收益率来反映观点对模型的影响,并使用三因子模型分别对成长型基金、价值型基金和平衡型基金三个不同领域进行研究。
《金工专题报告:海外文献推荐第201期》
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最后更新: 2022-01-01

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天风证券 | 2021-12-02 | 8个图表

图表内容


图8:不同先验观点下价值型基金的投资组合行为
0.05
1E8
Mispricing uncertainty
1E131E111E101E91E8
Figure 3. Portfolio behavior for value funds under different prior beliefs.