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多维综合视角下行业组合的净值表现
研究报告节选:
自 2009 年 2 月 2 日至 2022 年 1 月 24 日,公募持仓多维综合视角下的多头组合年化收益率约为 20.6%,年化超额收益 10.2%,信息比率达 1.1,季度胜率约为 69.8%。年初至今,该行业组合累积收益率约-3.72%,相对于全 A 标配组合的累积超额收益约为 0.69%。
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最后更新: 2022-01-25
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中信证券 | 2022-01-25 | 5个图表
图表内容
图1:多维综合视角下行业组合的净值表现
多头相对强弱(右)
空头相对强弱(右
全A标配组合
公募持仓多头综合
公募持仓空头综合
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