分区间统计多维综合视角下行业组合的收益风险情况

研究报告节选:

自 2009 年 2 月 2 日至 2022 年 1 月 24 日，公募持仓多维综合视角下的多头组合年化收益率约为 20.6%，年化超额收益 10.2%，信息比率达 1.1，季度胜率约为 69.8%。年初至今，该行业组合累积收益率约-3.72%，相对于全 A 标配组合的累积超额收益约为 0.69%。

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最后更新: 2022-01-25

图表内容

表2:分区间统计多维综合视角下行业组合的收益风险情况
年化起超额年化跟信息相对收益最
相对收益最大
季度胜率
年化收益率年化波动率
收益率踪误差比率大回撤率
撤起止日期
2022年
257%20252%9.1%2859%(20200313
20200430)100.0%
25
1%-1.3-3.2%7.8%0.4
3.3%(20180425
20181030)
5.4%2.0
3.3%
6
20170719)
持仓
28.5%-0.504%6.8%0
5.4%(20160128
20160414)
综合
0.8
2.0%
0.2
3.3%(20150603
20150707)
2014年
5.5%(20140319
20140516)
00.0%
3年
0.0
5.9%8.3%0
0.7%(20130418
20131224)
年年年
6.6%-0.8
9.1%(20120716
20121231)
20.8%0.8
4)
0.6
2009年
25.6%
3.0
9.7%(20090706
20090922)
5.0%
25.3%0
5.4%
9.9%-0.5
521%(20090205
20210210)
2022年
0.0%
5.4%
3.5%(20220114
20220124)
年年年年年
2020年
6.0%
持仓
4.4%(20170411
20171205
5.6%0
8.5%0.0
9.5%
5.0%
4.1%(20120830
20120912)
58%0.88.1%(20110728
20
268%0.8
9.5%
0.5%
23.7%(20100402
20101220)
2009年
4%(20090205
20090706)