图表内容
图1：各行业配置模型净值情况
宏观视角
中观视角
模式匹配视角
一动量视角
投资者行为视角
中证全指
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
资料来源：Wind
中信证券研究部注：数据截至
2022年5月31日
各行业配置模型净值情况
研究报告节选:
2022 年 1 月至 5 月期间，中观视角的行业配置模型表现较优，模型相对中证全指的超额收益为 11.6%。从各模型表现看，目前行业强弱的趋势延续性仍较弱，市场处于寻找主线阶段，景气板块内进行估值轮动或为更优选择。最后更新: 2022-06-07
相关行业研究图表
各行业配置模型相对中证全指超额收益情况
22Q1公募基金在中信一级行业上的仓位净变动幅度
国债期限利差走势(%)
行业主题ETF配置模型最新成份(2022-06)
模式匹配视角的行业配置模型权重优化数据
各中信证券一级行业成长偏离度情况
图1：各行业配置模型净值情况
宏观视角
中观视角
模式匹配视角
一动量视角
投资者行为视角
中证全指
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
资料来源：Wind
中信证券研究部注：数据截至
2022年5月31日
