图表内容
表3:行业配置子模型最新配置建议(2022-06)
宏观视角
中观视角
模式识别视角
趋势行业配置模型
公募持仓多维综合视角
标配金融、地产
有色金属
食品饮料
汽车
电力设备及新能源
必选消费
电力设备及新能源
消费者服务
国防军工
国防军工
食品饮料
石油石化
电力设备及新能源
基础化工
银行
石油石化
有色金属
房地产
机械
家电
资料来源:中信证券研究部
研究报告节选:
在《2022 年量化投资策略—徘徊路口,价值当时》(2021 年 11 月 4 日)中,我们基于上述信号对 ETF 进行评分,构建了多维共振(业绩、股价、机构观点)视角的 ETF 右侧交易型策略。2022 年 5 月,策略跑赢中证全指 2.1%。