图表内容
各行业配置模型相对中证全指超额收益情况
投资者行为视
宏观视角
中观视角
模式匹配视角
趋势视角
(公募基金
22年以来
3.0%
11.6%
2.7%
-5.9%
3.4
22年5月
4.2%
6.4%
-1.0%
-5.3%
4.7
来源：Wind
中信证券研究部注
:时间截至2022年5月31日
各行业配置模型相对中证全指超额收益情况
研究报告节选:
1《量化策略专题研究—宏观视角下的大类行业板块轮动策略》(2019-09-05)；《量化策略专题研究—业绩、估值与行业轮动》（2019-10-29）；《量化策略专题研究—以史为鉴，可知兴替：模式识别视角的行业轮动策略》（2020-01-09）；《量化策略专题研究—行业趋势配置模型研究》（2020-03-25）；《量化策略专题研究—公募持仓视角下的行业配置策略》（2020-03-25）最后更新: 2022-06-07
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Top5成长偏离度的中信证券一级行业业绩估值比价
各行业配置模型净值情况
各行业配置模型相对中证全指超额收益情况
投资者行为视
宏观视角
中观视角
模式匹配视角
趋势视角
(公募基金
22年以来
3.0%
11.6%
2.7%
-5.9%
3.4
22年5月
4.2%
6.4%
-1.0%
-5.3%
4.7
来源：Wind
中信证券研究部注
:时间截至2022年5月31日
