图表内容
表5：银行风险暴露风险权重
银行类型
巴塞尔协议Ⅱ
国内资本管理办法
40%(若核心一级资本充足率、杠杆率分别超
Grade A
14%、5%则可降至30%)；短期限20%
25%;3M以下
Grade B
75%；短期限50%
20%
Grade C
150%;短期那限150%
资料来源：BS
民生证券研究院整理
银行风险暴露风险权重
研究报告节选:
新巴Ⅲ整体提升了银行和次级债风险暴露的风险权重，对于银行自营投资或产生一定影响。针对银行机构，新增标准信用风险评估法（SCRA），适用于不允许使用外部评级法的成员单位，将银行根据资偿债能力和资本充足率达标情况分为三类，其中非短期风险（国内通常为 3M 以下）暴露的风险权重最低设定为 40%，高于国内现行的 25%，这对于自营投资商业银行普通金融债及 3M 以上同业存单或产生一定影响。《银行“补资本”系列专题之三：“新巴Ⅲ”若落地，对银行影响几何？》
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最后更新: 2022-11-15
相关行业研究图表
截至2022年9月底部分国家新巴Ⅲ信用风险标准法计量相关法规制定情况
新巴Ⅲ落地后银行信用风险加权资产测算（假定银行全部可运用资金为单位1）
零售风险暴露风险权重
满足核心一级资本充足率高于14%、杠杆率高于5%的银行
企业风险暴露风险权重
风险加权资产计量方式
表5：银行风险暴露风险权重
银行类型
巴塞尔协议Ⅱ
国内资本管理办法
40%(若核心一级资本充足率、杠杆率分别超
Grade A
14%、5%则可降至30%)；短期限20%
25%;3M以下
Grade B
75%；短期限50%
20%
Grade C
150%;短期那限150%
资料来源：BS
民生证券研究院整理
