银行风险暴露风险权重-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

银行风险暴露风险权重

研究报告节选:

新巴Ⅲ整体提升了银行和次级债风险暴露的风险权重,对于银行自营投资或产生一定影响。针对银行机构,新增标准信用风险评估法(SCRA),适用于不允许使用外部评级法的成员单位,将银行根据资偿债能力和资本充足率达标情况分为三类,其中非短期风险(国内通常为 3M 以下)暴露的风险权重最低设定为 40%,高于国内现行的 25%,这对于自营投资商业银行普通金融债及 3M 以上同业存单或产生一定影响。
最后更新: 2022-11-15

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图表内容


表5:银行风险暴露风险权重
银行类型
巴塞尔协议Ⅱ
国内资本管理办法
40%(若核心一级资本充足率、杠杆率分别超
Grade A
14%、5%则可降至30%);短期限20%
25%;3M以下
Grade B
75%;短期限50%
20%
Grade C
150%;短期那限150%
资料来源:BS
民生证券研究院整理