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金融中周期VS金融短周期-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

金融中周期VS金融短周期

研究报告节选:

合成方法为对三个变量分别使用 BP 滤波得到的三个变量的中周期指标和三个短周期指标（其中中周期 BP 滤波参数设定为 24-77 个季度，短周期参数为 5-24 个季度），然后分别取其第一主成分得到金融中周期和金融短周期指标。我们发现，金融中周期较好的指示了股债相关性整体的波动，两者呈现明显的负相关关系，整体区间相关系数达到-0.58。
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最后更新: 2023-05-18

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西南证券 | 2023-05-15 | 49个图表

图表内容

图23：金融中周期VS金融短周期
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
1999-03
2000-03
2002-03
2001-03
2004-03
2003-03
2005-03
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2010-03
2009-03
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2021-03
2022-03
一金融短周期
一金融中周期

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