【行业研究报告】-交易情绪跟踪第166期:信创热度升至历史高位

类型: 其他投资策略

机构: 国盛证券

发表时间: 2022-11-09 00:00:00

更新时间: 2022-11-11 15:11:47

其中近5日涨跌中枢有所回升,近5日、20日、60日个股日均涨跌幅中
位数分别为0.46%、0.36%和-0.01%。二八收益分化有所回升,升至
22.93%,二八成交分化程度有所回落,降至13。
2)交易集中度:个股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%个股
成交占比分别环比变动0.45%、1.31%和1.05%。所处历史分位数分别达
成交占比分别环比变动0.45%、1.31%和1.05%。所处历史分位数分别达
到66.30%、66.00%和66.60%。行业交易集中度整体有所回升。其中前
1%、前5%和前10%行业成交占比分别环比变动0.48%、0.86%和1.01%。
所处历史分位数分别达到5.60%、12.40%和18.50%。
3)交易分化水平:个股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前
10%个股交易分化系数分别环比变动0.53%、0.68%和0.33%。所处历史
分位数分别达到52.80%、71.30%和72.20%。行业交易分化水平出现分
化。其中前1%、前5%和前10%行业交易分化系数分别环比变动-0.90%、
0.34%和0.44%。所处历史分位数分别达到66.70%、64.10%和60.30%。
2、市场情绪跟踪
1)股民情绪指标环比抬升,A股股民情绪指标(IISI)抬升至-0.59。2)
全A涨跌停比值10日均线抬升至2.60,全A换手率抬升至5.81%。3)
VIX指数环比回落1.2,回落至24.55。4)全A新高个股数目环比回升、
新低个股数目环比回升。其中60日新高个股数量10日均线回升至149,
60日新低个股数量10日均线回升至343;同时历史新高个股数量10日
均线回升至20,历史新低个股数量10日均线回升至30。5)趋势占优个
股数目回升。其中60日均线以上个股数目占比环比回升至41.65%,近1
月创历史新高个股数目回升至101。6)全A市场MACD强势股占比回升
至27.28%,弱势股占比回落至11.54%。7)全A杠杆资金情绪回升至
40.66%。8)外资交易盘净流入MA30回落至-5.75亿元。
3、宏微观流动性跟踪
1)货币松紧:货币净回笼7370亿元,短期利率回落,各期Shibor环比
回升,国债利率小幅回升,各期信用利差环比分化,人民币小幅升值。
2)资金供给:偏股基金新发规模约37.43亿元,ETF份额环比增加29.58
亿份,北上资金净流出50.11亿元,融资余额环比增加128.92亿元。
3)资金需求:上周IPO新增6家,首发融资规模64.3亿元,产业资本减
持规模约66.33亿元,无定增项目新增。此外,本周解禁压力抬升,解禁