【行业研究报告】-沪深300、中证500指数成分调整预测

报告要点：
中证指数成分股调整规则解读
根据中证指数公司最新公布的指数编制方案，我们对已经发布的规则及历史
根据中证指数公司最新公布的指数编制方案，我们对已经发布的规则及历史
指数成分调整股调整结果验证作出解读。
沪深300指数和中证500指数的样本空间包含满足一定条件的非ST、*ST沪
深A股和红筹企业发行的存托凭证。在指数调整时，根据股票的流动性排名
和市值排名选择调入和调出的股票池。需要注意的是，每一期调整的股票数
处罚等问题公司的股票，优先保留满足条件的老样本股票。最后，由专家委
员会审核最终的调入和调出名单。
2023年6月中证指数成分股调整预测
我们预测晶科能源、中油资本、山西焦煤等九只股票将调整进入沪深300指
数；领益智造、金域医学、欧普康视等九只股票将调整出沪深300指数。
安环能、上海医药、招商轮船等五十只股票将调整出中证500指数。
基于中证指数成分股调整的选股策略

单次开仓多头取得5.1%的收益率，全年持仓20个交易日，年化收益率为
10.26%，夏普比率为1.03，最大回撤为3%，多空胜率达到100%。详细的
分析结果和细节请参考相关报告《哈雷之约：基于指数成分股调整的选股策
略》。
主要数据：
上证综指：
3272.36
深圳成指：