【行业研究报告】-股票期权日报

市场分析
周二（11月12日），大盘早间小幅冲高，午后单边走低，科创50领跌。盘面上，下
周二（11月12日），大盘早间小幅冲高，午后单边走低，科创50领跌。盘面上，下
午盘市场在港股及汇率拖累下抛压加剧，仅电力、燃气等防御型行业逆势脉冲，黑芝麻
地天板亦未能带动短线情绪，前期火热的半导体、军工题材悉数熄火。全天近3800股
回调，涨停个股数量也创下近1个月新低。截至收盘，上证指数跌1.39%报3421.97点，
深证成指跌0.65%，创业板指跌0.07%，北证50跌1.98%，科创50跌2.17%，万得全A
跌1.16%，万得A500跌1.02%，中证A500跌1.05%。A股全天成交2.59万亿元，环比基
本持平。
期权分析
1.成交量方面，50ETF期权成交量为177万张，沪市300ETF期权成交量为144万张，深
市300ETF期权成交量为21万张。
2.PCR方面，50ETF期权报0.77，近90日分位数为31.11%，处于近期较低位置；沪市
300ETF期权报0.81，近90日分位数为46.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权
报0.95，近90日分位数为56.67%，处于近期中等位置。
3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为22.64%，近90日分位数为68.89%，处于近期较
高位置；沪市300ETF期权为23.24%，近90日分位数为68.89%，处于近期较高位置；深
市300ETF期权为22.45%，近90日分位数为68.89%，处于近期较高位置。
4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为22.74%，沪市300ETF期权为22.69%，深市
300ETF期权为22.97%。
5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点
处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。
6.VIX方面，最新价报14.97点，近90日分位数为22.22%，处于近期较低位置。
期货研究报告|期权日报2024-11-13