【行业研究报告】-股票期权日报

类型: 股票期权研究

机构: 华泰期货

发表时间: 2024-11-13 00:00:00

更新时间: 2024-11-14 04:33:57

市场分析
周二(11月12日),大盘早间小幅冲高,午后单边走低,科创50领跌。盘面上,下
周二(11月12日),大盘早间小幅冲高,午后单边走低,科创50领跌。盘面上,下
午盘市场在港股及汇率拖累下抛压加剧,仅电力、燃气等防御型行业逆势脉冲,黑芝麻
地天板亦未能带动短线情绪,前期火热的半导体、军工题材悉数熄火。全天近3800股
回调,涨停个股数量也创下近1个月新低。截至收盘,上证指数跌1.39%报3421.97点,
深证成指跌0.65%,创业板指跌0.07%,北证50跌1.98%,科创50跌2.17%,万得全A
跌1.16%,万得A500跌1.02%,中证A500跌1.05%。A股全天成交2.59万亿元,环比基
本持平。
期权分析
1.成交量方面,50ETF期权成交量为177万张,沪市300ETF期权成交量为144万张,深
市300ETF期权成交量为21万张。
2.PCR方面,50ETF期权报0.77,近90日分位数为31.11%,处于近期较低位置;沪市
300ETF期权报0.81,近90日分位数为46.67%,处于近期中等位置;深市300ETF期权
报0.95,近90日分位数为56.67%,处于近期中等位置。
3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为22.64%,近90日分位数为68.89%,处于近期较
高位置;沪市300ETF期权为23.24%,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置;深
市300ETF期权为22.45%,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置。
4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为22.74%,沪市300ETF期权为22.69%,深市
300ETF期权为22.97%。
5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点
处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
6.VIX方面,最新价报14.97点,近90日分位数为22.22%,处于近期较低位置。
期货研究报告|期权日报2024-11-13