中信风格指数历史年度表现-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

中信风格指数历史年度表现

研究报告节选:

风格对基金业绩的影响量级较大,30+的离差经常出现。如果参照中信风格指数,可以看到年度收益率的离差始终保持在两位数以上,甚至 2013~15,2019~2021 年期间均保持在 30+%的幅度,表明了仅仅因为持股大板块风格的不同可以导致的收益率差异,如果进一步考虑细分行业,例如中信一级分类,不同行业的收益率离差会进一步拉大。
最后更新: 2023-02-07

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图表内容


表1:中信风格指数历史年度表现
代码
简称
C1005917.W1
金融
10.09%
-9.64%
0.77%
34.67%
-19.23%
13.98%
-8.42%
2.95%
93.85%
-6.66%
C1005918.W1
周期
-14.99%
25.19%
24.24%
22.10%
32.99%
-1.12%
-11.62%
45.23%
42.72%
-2.60%
C1005919.W
消费
-15.56%
-4.57%
48.05%
47.12%
26.48%
12.61%
-9.73%
55.40%
24.61%
19.01%
C1005920.W1
成长
28.47%
18.48%
41.41%
38.77%
35.51%
-3.89%
-23.77%
75.19%
33.85%
40.62%
C1005921.W1
稳定
3.25%
16.09%
-5.96%
9.00%
20.20%
-2.05%
-11.15%
13.72%
89.41%
-1.62%
业绩离差
25.22%
34.83%
54.01%
38.12%
16.28%
17.87%
15.35%
72.24%
69.24%
47.28%
资料来源:Wind
中信证券研究部